Meta-analýzy determinant akciových výnosů

Název projektu anglicky
Meta-Analyses of Stock Return Determinants
Anotace anglicky
Understanding factors associated with cross-sectional variation in returns on financial assets is fundamental both for research in asset pricing and for corporate finance practice. Empirical findings on the predictive power of those factors may reflect i) their ability to proxy for a firm’s exposure to underlying risk, ii) their relation to imperfections in financial market microstructure, iii) their association with systematic mispricing, or iv) incorrect statistical inferences resulting from non-representative samples or inappropriate methodology. Using meta-analysis techniques, we will synthesize empirical findings on the predictive power of stock return determinants to assess their validity, to discriminate between the competing explanations, and to estimate the magnitude of the corresponding stock returns premiums. We also aim at contributing to the development of the meta-regression methodology by proposing how it can be adapted to adjust for the publication selection bias in areas related to asset pricing.

Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
OECD FORD - hlavní obor
50201 - Economic Theory
OECD FORD - vedlejší obor
—
OECD FORD - další vedlejší obor
—
CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)
AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP21-GA0-GA-R/11:1
Datum dodání záznamu
22. 2. 2021

Podobné projekty(10)