Využití stochastických optimalizačních úloh a modelů rovnováhy v analýze portfolií a energetických financích

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

Standardní projekty 22 (SGA0201800001)

Hlavní účastníci

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

18-04145S

Název projektu anglicky

Utilization of Stochastic Optimization and Equilibrium Models in Portfolio Selection and Energy Finance

Anotace anglicky

Our research effort follows the current challenging problems of portfolio analysis and energy finance. In particular, we shall investigate sparse robust portfolio selection problems with non-smooth objectives and analyze the joint effects of sparsity and robustification using real stock exchange data. Also, we shall attempt at modeling the price of emission allowances and provide predictions of the auction revenues in the Czech Republic emissions market. Further, we plan to analyze the strategic behavior of agents in the deregulated electricity markets. In all three research areas, we shall investigate models which have a common general mathematical structure. We plan to use the cutting-edge mathematical tools of variational analysis and apply the state-of-the-art methods of nonsmooth and stochastic optimization for development of new numerical techniques. We attempt at development of a new theory which has not yet been reflected in the literature as well as of research studies based on real world instances.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

OECD FORD - hlavní obor

50201 - Economic Theory

OECD FORD - vedlejší obor

—

OECD FORD - další vedlejší obor

—

CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Zahájení řešení

1. 1. 2018

Ukončení řešení

31. 12. 2023

Poslední stav řešení

—

Poslední uvolnění podpory

24. 4. 2020

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP22-GA0-GA-R

Datum dodání záznamu

22. 2. 2022

Celkové uznané náklady

2 321 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

2 183 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

138 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč