Vše
Vše

Co hledáte?

Vše
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Modelování struktury a dynamiky cen energií, komodit a alternativních aktiv

Cíle projektu

Hlavním cílem našeho projektu je pomocí nových finančně ekonometrických a výpočetních postupů vyvinout nové přesnější jednorozměrné i vícerozměrné modely cen energií a alternativních aktiv, modely časové struktury futures cen komodit a modely přelivů volatility mezi komoditními, akciovými a kreditními trhy. Zaměříme se na specifické problémy jako jsou odhady volatility a oceňování opcí na nelikvidních energetických trzích, nebo oceňování derivátů na EU emisní povolenky. Moderní ekonomické metody, které hodláme aplikovat, zahrnují zejména využití vysokofrekvenčních dat pro odhady latentních veličin ekonometrických modelů (stochastická volatilita, korelace a skoky) a pokročilé bayesovské výpočetní metody pro odhady komplexních finančních modelů s mnoha parametry a s latentním stavy (MCMC a částicové algoritmy).

Klíčová slova

commodity marketsalternative assetsstochastic processesvolatility

Veřejná podpora

  • Poskytovatel

    Grantová agentura České republiky

  • Program

    Standardní projekty

  • Veřejná soutěž

    SGA0202200004

  • Hlavní účastníci

    Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta financí a účetnictví

  • Druh soutěže

    VS - Veřejná soutěž

  • Číslo smlouvy

    22-19617S

Alternativní jazyk

  • Název projektu anglicky

    Modeling the structure and dynamics of energy, commodity and alternative asset prices

  • Anotace anglicky

    The main goal of our project is to apply and extend some of the recently established techniques in financial econometrics and computational finance in order to develop new accurate univariate and multivariate models of energy and alternative assets, models of commodity futures term structure and volatility spillovers between commodity, equity and credit markets. We will focus on specific issues such as estimation of volatility and valuation of energy options on non-liquid markets, or valuation of EU emission allowance derivatives. Among the main econometric techniques that will be used are the utilization of high-frequency data for more accurate estimations of the latent states (stochastic volatilities, jumps and covariance matrices) of econometric models, and the use of modern Bayesian methods to estimate complex financial models with large number of latent state variables (Particle MCMC and particle learning).

Vědní obory

  • Kategorie VaV

    ZV - Základní výzkum

  • OECD FORD - hlavní obor

    50206 - Finance

  • OECD FORD - vedlejší obor

  • OECD FORD - další vedlejší obor

  • CEP - odpovídající obory
    (dle převodníku)

    AH - Ekonomie
    GA - Zemědělská ekonomie

Termíny řešení

  • Zahájení řešení

    1. 1. 2022

  • Ukončení řešení

    31. 12. 2024

  • Poslední stav řešení

  • Poslední uvolnění podpory

    29. 2. 2024

Dodání dat do CEP

  • Důvěrnost údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Systémové označení dodávky dat

    CEP25-GA0-GA-R

  • Datum dodání záznamu

    12. 3. 2025

Finance

  • Celkové uznané náklady

    5 917 tis. Kč

  • Výše podpory ze státního rozpočtu

    5 917 tis. Kč

  • Ostatní veřejné zdroje financování

    0 tis. Kč

  • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

    0 tis. Kč

Základní informace

Uznané náklady

5 917 tis. Kč

Statní podpora

5 917 tis. Kč

100%


Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

OECD FORD

Finance

Doba řešení

01. 01. 2022 - 31. 12. 2024