Predikce volatility na rozvijících se finančních trzích

Název projektu anglicky
Forecasting Volatility in Emerging Financial Markets
Anotace anglicky
This project designs procedures for forecasting market volatility for financial markets, where high-frequency data are available for short periods, are not available, or are of poor quality. We contribute to the literature in that we are going to use a battery of forecasting models based on range-based volatility estimators and compare their performance against same models using realized volatility estimators. A complex thorough empirical comparison was not made before. Second, we will contribute to the literature in that we investigate under which market conditions; range-based forecasts are more likely to offer competitive forecasts. We will test whether liquidity, turnover, volatility level, price discontinuities play a role.

Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
OECD FORD - hlavní obor
50206 - Finance
OECD FORD - vedlejší obor
50202 - Applied Economics, Econometrics
OECD FORD - další vedlejší obor
50901 - Other social sciences
CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)
AH - Ekonomie<br>AK - Sport a aktivity volného času<br>GA - Zemědělská ekonomie

Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP22-GA0-GA-R
Datum dodání záznamu
22. 2. 2022

Podobné projekty(10)