Arbitráž na trzích s limitními objednávkami a omezeně racionálními agenty
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
Standardní projekty 23 (SGA0201900001)
Hlavní účastníci
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
19-11062S
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Arbitrage on limit order markets with boundedly rational agents
Anotace anglicky
The goal of this Project is to study arbitrage opportunities on limit order markets with boundedly rational agents. To this end, we aim to construct a model of a market with boundedly rational liquidity providers (market makers), liquidity takers (institutional/retail investors) and arbitragers (high frequency traders), and examine pay-offs of the arbitragers depending on the market's parameters. The software implementation of the model will be made freely available, open for further enhancements.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
OECD FORD - hlavní obor
10102 - Applied mathematics
OECD FORD - vedlejší obor
—
OECD FORD - další vedlejší obor
—
CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)
BD - Teorie informace
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2019
Ukončení řešení
30. 6. 2022
Poslední stav řešení
—
Poslední uvolnění podpory
1. 4. 2022
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP23-GA0-GA-R
Datum dodání záznamu
26. 6. 2023
Finance
Celkové uznané náklady
2 223 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
2 163 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
60 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč