Princip maximální věrohodnosti a I-divergence

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

—

Hlavní účastníci

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Druh soutěže

—

Číslo smlouvy

—

Název projektu anglicky

Maximum likelihood principle and I-divergence

Anotace anglicky

The proposed project deals with generalization and application of a very interesting relation between maximum likelihood estimates and the Kullback-Leibler I-divergence, which holds in the case of mutually independent Gaussian random variables. This relation can be used in studying statistical tests based on the maximum likelihood principle, mainly by investigating errors of the 1-st and 2-nd kinds. One can expect a very close relation to the famous Stein theorem about the asymptotic behaviour of secondkind errors. The generalization will be carried out toward dependent observations, multidimensional observations and nongaussian random variables. Another possibility of generalization will be given toward Gaussian random processes with both a discrete and a continuous time. One can also expect a very close connection with the famous Shannon-McMillan theorem about the asmptotic behaviour of the likelihood ratio and with the Akaike criterion, which was derived from the maximum likelihood principle, too.

Kategorie VaV

—

CEP - hlavní obor

BA - Obecná matematika

CEP - vedlejší obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

10101 - Pure mathematics<br>10103 - Statistics and probability

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Byly objasněny vztahy mezi věrohodnostním poměrem, I-divergencí, Vajdovou globální informací a Fisherovou mírou informace. Zajímavým pojítkem mezi všemi těmito charakteristikami se ukázala Réuviho vzdálenost. Objasněné vztahy umožňují konstrukci nových t

Zahájení řešení

1. 1. 1996

Ukončení řešení

1. 1. 1998

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

—

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP/1999/GA0/GA09GA/V/6:6

Datum dodání záznamu

—

Celkové uznané náklady

680 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

320 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč