O časově proměnné prediktivní schopnosti teoretických a empirických makroekonomických modelů

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

SGA0202100005

Hlavní účastníci

Masarykova univerzita / Ekonomicko-správní fakulta

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

21-10562S

Název projektu anglicky

On the time-varying predictive ability of theoretical and empirical macroeconomic models

Anotace anglicky

Many studies indicate that the forecasting performance of Dynamic Stochastic General Equilibrium and econometric time series models does not tend to be stable across countries or over time. This project aims to contribute to the existing literature on macroeconomic forecasting with a systematic investigation of the stability of the out-of-sample forecasting performance of theoretical and empirical models over time. When addressing our research question, we aim at covering a large number of DSGE specifications, as well as (multivariate) time series. In addition to frequentist and Bayesian vector autoregressive models and vector error correction models, we also plan to address nonlinear time series models including threshold models and Markov-switching models. We will calculate the out-of-sample forecasting performance of the competing specifications based on recursive, rolling and other specifications addressing time stability. Our selection of countries is wide and builds on the OECD’s Revisions Analysis Dataset that contains collected data vintages on macroeconomic variables.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

OECD FORD - hlavní obor

50202 - Applied Economics, Econometrics

OECD FORD - vedlejší obor

—

OECD FORD - další vedlejší obor

—

CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Zahájení řešení

1. 1. 2021

Ukončení řešení

31. 12. 2023

Poslední stav řešení

—

Poslední uvolnění podpory

6. 3. 2023

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP24-GA0-GA-R

Datum dodání záznamu

21. 5. 2024

Celkové uznané náklady

3 218 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

3 185 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

33 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč