Dynamické a granulární rezervování škod s využitím kopulí - DaGLoRCo

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Juniorské granty

Veřejná soutěž

Juniorské granty 4 (SGA0201800002)

Hlavní účastníci

Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

18-01781Y

Název projektu anglicky

Dynamic and granular loss reserving with copulae - DaGLoRCo

Anotace anglicky

An intensive research sprang up for stochastic methods in insurance during the past years. To meet all future claims rising from policies, it is requisite to quantify the outstanding loss liabilities. Loss reserving methods based on aggregated data from run-off triangles are predominantly used to calculate the claims reserves. Conventional reserving techniques have some disadvantages: loss of information from the policy and the claim’s development due to the aggregation, zero or negative cells in the triangle; usually small number of observations in the triangle; only few observations for recent accident years; and sensitivity to the most recent paid claims. To overcome these dilemmas, granular loss reserving methods for individual claim-by-claim data will be derived. Reserves' estimation is a crucial part of the risk valuation process, which is now a front burner in economics. Since there is a growing demand for prediction of total reserves for different types of claims or even multiple lines of business, a time-varying copula framework for granular reserving will be established.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

OECD FORD - hlavní obor

10103 - Statistics and probability

OECD FORD - vedlejší obor

—

OECD FORD - další vedlejší obor

—

CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Projekt se zabýval problematikou odvození stochastických metod dynamického a granulárního rezervování škod s využitím kopulí a modelování závislostí mezi různými typy pojistných událostí. Stanovené cíle projektu byly naplněny formou sedmi uznaných publikačních výstupů v mezinárodních impaktovaných časopisech a jedním článkem ve sborníku. Ostatní publikační výstupy nebyly panelem uznány.

Zahájení řešení

1. 1. 2018

Ukončení řešení

31. 12. 2021

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

1. 4. 2021

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP22-GA0-GJ-U

Datum dodání záznamu

29. 6. 2022

Celkové uznané náklady

4 409 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

4 409 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč