Stochastické rezervování škod a statistická inference v pojišťovnictví

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Postdoktorandské granty

Veřejná soutěž

Postdoktorandské granty 14 (SGA0201300006)

Hlavní účastníci

—

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

13-12994P

Název projektu anglicky

Stochastic claims reserving and statistical inference in insurance

Anotace anglicky

An intensive research sprang up for stochastic methods in insurance during the past years. To meet all possible future claims rising from policies, it is requisite to quantify the outstanding loss liabilities, mainly in the non-life insurance. Twenty years ago, deterministic methods were predominantly used to calculate the claims reserves. Simple stochastic models were later introduced for a calculation of the standard errors of reserves. Nowadays, there is a growing demand for estimation of the whole probabilistic distribution of the reserves. This is the crucial part of the risk valuation process, which is of utmost importance. Modern stochastic reserving techniques have one of the following disadvantages: either they are very sensitive to the most recent paid claims, or they require so-called expert judgement. To overcome these dilemmas, robust stochastic methods will be derived. They will provide consistent estimates of the reserves together with full distribution with no need for ad-hoc corrections. Two articles will be submitted each year into prestigious impacted journals.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

BA - Obecná matematika

CEP - vedlejší obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

10101 - Pure mathematics<br>10103 - Statistics and probability

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Cíle projektu lze považovat z velké části za splněné, řešitel dosáhl ve studované oblasti zajímavých výsledků. Výstupy projektu jsou v souladu s jeho cíli, kromě uplatněných výsledků byly v posledním roce řešení 3 publikace v recenzním řízení. Je pravdě?

Zahájení řešení

1. 2. 2013

Ukončení řešení

31. 12. 2015

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

10. 4. 2015

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP16-GA0-GP-U/01:1

Datum dodání záznamu

6. 5. 2016

Celkové uznané náklady

1 018 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

1 018 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč