Analýza dvoudimenzionální dlouhé paměti ve finančních časových řadách

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Postdoktorandské granty

Veřejná soutěž

Postdoktorandské granty 15 (SGA0201400003)

Hlavní účastníci

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

14-11402P

Název projektu anglicky

Bivariate long memory analysis of financial time series

Anotace anglicky

The project focuses on analysis of financial time series in a framework of bivariate long memory with a special attention on power-law decaying cross-correlation function and its implications for dynamic properties of such processes. The first target is to use these implications for construction of statistical tests to distinguish between short and long memory. The second aim is to explore the possibility of processes having the power-law form of squared spectrum coherency by introducing several tests and estimators of the power-law coherency parameter together with their finite sample properties. The third target is to investigate the estimators of the bivariate long memory parameters and introduce new spectrum-based estimators. Overall, the project aims to propose a way how to treat long-range cross-correlated processes in finance environment starting from testing for the presence of memory, then checking the power-law coherency and in turn estimating the bivariate memory parameter with a focus on standard financial stylized facts.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

AH - Ekonomie

CEP - vedlejší obor

—

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení poskytovatelem

V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Projekt přináší nové poznatky ohledně křížových korelací mezi dvěma časovými řadami s dlouhou pamětí, které lze využít i v dalších vědeckých disciplínách. Výstupy projektu byly publikovány v relevantních časopisech s impakt faktorem.

Zahájení řešení

1. 1. 2014

Ukončení řešení

23. 4. 2018

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

5. 4. 2016

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP19-GA0-GP-U/03:1

Datum dodání záznamu

11. 6. 2019

Celkové uznané náklady

1 490 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

1 490 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč