Vlnková analýza nestacionárních časových řad a časových řad s dlouhou pamětí
Cíle projektu
Grantový projekt je zaměřen na estimátory ekonomických časových řad s dlouhou pamětí a časových řad, které mohou vykazovat prvky nestacionarity. První část projektu je zaměřena na teoretický a také empirický výzkum časově proměnných korelací za použití aparátu vlnkové analýzy. Výhodou tohoto přístupu je možnost analyzovat ekonomické časové řady, které jsou globálně nestacionární, tj. jsou pouze lokálně stacionární a mohou tedy obsahovat skoky, nespojitosti a strukturální změny. V druhé části projektu se budeme věnovat aplikaci vlnkové analýzy v jedno a více rozměrných odhadech dlouhé paměti. Metoda vlnkového rozkladu umožňuje odhad časově proměnného parametru dlouhé paměti a frakčně kointegračního vztahu. V ekonomických časových řadách jsou tyto parametry v čase většinou nestabilní, a proto je v současné ekonomické krizi tento druh analýzy velmi důležitý.
Klíčová slova
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
Standardní projekty 17 (SGA0201300005)
Hlavní účastníci
Univerzita Karlova / Fakulta sociálních věd
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
13-24313S
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Wavelet analysis of nonstationary and long memory economic time series
Anotace anglicky
Our grant project focuses on long memory and possible nonstationarties in economic and finacial time series. The first part of the grant project addresses both the theoretical and empirical study of time varying correlations wavelet anaysis. The wavelet decomposition allow us to measure the dynamic dependence on various scales. Further advantage of the wavelet approach lies in the ability of the method to analyze time series that are not stationary. We allow the times series to have discontinuities, structural changes, level shifts and jumps i.e., the examined time series can be only locally stationary. Next part of the research project will be focused on wavelet long memory estimates in both univariate and multivariate setting. Proposed wavelet methodology will allow for time varying evolution of the long memory parameter and fractional cointegrating relation. In economic time series these parameters are usually not stable over long periods of time, hence in the current financial crisis this type of analysis is very important.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
CEP - hlavní obor
AH - Ekonomie
CEP - vedlejší obor
—
CEP - další vedlejší obor
—
OECD FORD - odpovídající obory
(dle převodníku)50201 - Economic Theory
50202 - Applied Economics, Econometrics
50203 - Industrial relations
50204 - Business and management
50205 - Accounting
50206 - Finance
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Grantový projekt přispěl k rozboru v čase se měnících korelací a k odvození několika nových robustních estimátorů, což je velmi důležité pro modelování ekonomických a finančních časových řad. Výsledky byly publikovány v prestižních zahraničních časopisech s vysokým impakt faktorem. Ocenit je třeba i aktivní účast doktorandů na řešení projektu.
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 2. 2013
Ukončení řešení
25. 4. 2017
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
26. 3. 2015
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP18-GA0-GA-U/02:1
Datum dodání záznamu
4. 5. 2018
Finance
Celkové uznané náklady
2 794 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
2 794 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Základní informace
Uznané náklady
2 794 tis. Kč
Statní podpora
2 794 tis. Kč
100%
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
CEP
AH - Ekonomie
Doba řešení
01. 02. 2013 - 25. 04. 2017