Vlnková analýza nestacionárních časových řad a časových řad s dlouhou pamětí

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

Standardní projekty 17 (SGA0201300005)

Hlavní účastníci

Univerzita Karlova / Fakulta sociálních věd

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

13-24313S

Název projektu anglicky

Wavelet analysis of nonstationary and long memory economic time series

Anotace anglicky

Our grant project focuses on long memory and possible nonstationarties in economic and finacial time series. The first part of the grant project addresses both the theoretical and empirical study of time varying correlations wavelet anaysis. The wavelet decomposition allow us to measure the dynamic dependence on various scales. Further advantage of the wavelet approach lies in the ability of the method to analyze time series that are not stationary. We allow the times series to have discontinuities, structural changes, level shifts and jumps i.e., the examined time series can be only locally stationary. Next part of the research project will be focused on wavelet long memory estimates in both univariate and multivariate setting. Proposed wavelet methodology will allow for time varying evolution of the long memory parameter and fractional cointegrating relation. In economic time series these parameters are usually not stable over long periods of time, hence in the current financial crisis this type of analysis is very important.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

AH - Ekonomie

CEP - vedlejší obor

—

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Grantový projekt přispěl k rozboru v čase se měnících korelací a k odvození několika nových robustních estimátorů, což je velmi důležité pro modelování ekonomických a finančních časových řad. Výsledky byly publikovány v prestižních zahraničních časopisech s vysokým impakt faktorem. Ocenit je třeba i aktivní účast doktorandů na řešení projektu.

Zahájení řešení

1. 2. 2013

Ukončení řešení

25. 4. 2017

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

26. 3. 2015

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP18-GA0-GA-U/02:1

Datum dodání záznamu

4. 5. 2018

Celkové uznané náklady

2 794 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

2 794 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč