Odhady časově proměnných parametrů v náhodných časových řadách
Cíle projektu
Navržení algoritmů s robustní povahou vůči nepřesným měřením pro sledováníčasově nestacionárních proměnných parametrů matematického modelu popisujícícho chování náhodných posloupností za přítomnosti šumu. Vyšetřování vlastností navržených algoritmů jednak z hlediska stability a asymptotického chování, jednak z hlediska lokálního chování při snižování šumu. Využití navržených algoritmů pro filtraci a predikaci časových řad. Odhad parametrů a testování hypotéz v modelu časové řady složené z malého počtu sinusoid a aditivního šumu. U stacionárního případu rozvoj statických metod pro odhady význačných frekvencí za účasti hladkého barevného šumu založených na využití kumulantů vyšších řádů. U časových řad s měnícími se parametry se vývoj a statistická anallýza adaptivních metod, rekurzivních algoritmů, které inovují okamžité hodnoty odhadovaných parametrů podle nových dat. Použití teorie vlnek a tzv. vlnkové transformace k analýze nestacionárních dat,. Ověření teoretických výsledků na řadě simulací.
Klíčová slova
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
—
Hlavní účastníci
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Druh soutěže
—
Číslo smlouvy
—
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Estimating time-varying parameters in random time series.
Anotace anglicky
—
Vědní obory
Kategorie VaV
—
CEP - hlavní obor
9O - 9
CEP - vedlejší obor
AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
CEP - další vedlejší obor
—
OECD FORD - odpovídající obory
(dle převodníku)10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
50803 - Information science (social aspects)
50804 - Library science
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 1993
Ukončení řešení
1. 1. 1994
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
—
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP/1995/GA0/GA05GA/V/1:1
Datum dodání záznamu
—
Finance
Celkové uznané náklady
0 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
0 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Základní informace
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
CEP
9O - 9
Doba řešení
01. 01. 1993 - 01. 01. 1994