Weak root-consistency of the least weighted squares under heteroscedasticity

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F10%3A10050546" target="_blank" >RIV/00216208:11230/10:10050546 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Weak root-consistency of the least weighted squares under heteroscedasticity
Popis výsledku v původním jazyce
Weak rootconsistency of the Least Weighted Squares estimator of the coefficients of regression model is proved generally under the heteroscedasticity of error terms. The assumptions required for the weak $sqrt{n}$-consistency are briefly discussed. Theroots of the heteroscedasticity are also critically considered
Název v anglickém jazyce
Weak root-consistency of the least weighted squares under heteroscedasticity
Popis výsledku anglicky
Weak rootconsistency of the Least Weighted Squares estimator of the coefficients of regression model is proved generally under the heteroscedasticity of error terms. The assumptions required for the weak $sqrt{n}$-consistency are briefly discussed. Theroots of the heteroscedasticity are also critically considered

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—

Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F09%2F0557" target="_blank" >GA402/09/0557: Robustifikace vybraných ekonometrických metod</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)