Weak consistency and weak square root n-consistency of the ridge least weighted squares

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F11%3A10101410" target="_blank" >RIV/00216208:11320/11:10101410 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Weak consistency and weak square root n-consistency of the ridge least weighted squares

Popis výsledku v původním jazyce

The regression method ridge least weighted squares (RLWS) was presented in [4] as a method which can handle multicollinearity as well as contamination simultaneously. This estimator combines the principles of the ridge regression and the least weighted squares (LWS) proposed in [10]. The normal equations for LWS and RLWS do not differ so much, thus we can use profitably the results of LWS consistency already presented in [12] and [13]. Therefore, it is possible to prove weak consistency and also weak square root n-consistency of RLWS in spite of the fact that the RLWS estimate is biased. All results are proven under heteroscedasticity

Název v anglickém jazyce

Weak consistency and weak square root n-consistency of the ridge least weighted squares

Popis výsledku anglicky

The regression method ridge least weighted squares (RLWS) was presented in [4] as a method which can handle multicollinearity as well as contamination simultaneously. This estimator combines the principles of the ridge regression and the least weighted squares (LWS) proposed in [10]. The normal equations for LWS and RLWS do not differ so much, thus we can use profitably the results of LWS consistency already presented in [12] and [13]. Therefore, it is possible to prove weak consistency and also weak square root n-consistency of RLWS in spite of the fact that the RLWS estimate is biased. All results are proven under heteroscedasticity

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of the 14th Applied Stochastic Models and Data Analysis (AMSDA 2011) Conference

ISBN

978-88-467-3045-9

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

635-643

Název nakladatele

Faculty of Economisc of the University of Rome

Místo vydání

Rome, Italy

Místo konání akce

Řím, Itálie

Datum konání akce

7. 6. 2011

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—