Volatility transmission in emerging European foreign exchange markets
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F11%3A10098952" target="_blank" >RIV/00216208:11230/11:10098952 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/00216208:11640/11:00364268
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.03.012" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.03.012</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.03.012" target="_blank" >10.1016/j.jbankfin.2011.03.012</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Volatility transmission in emerging European foreign exchange markets
Popis výsledku v původním jazyce
This paper studies the dynamics of volatility transmission between Central European (CE) currencies and the EUR/USD foreign exchange using model-free estimates of daily exchange rate volatility based on intraday data. We formulate a flexible yet parsimonious parametric model in which the daily realized volatility of a given exchange rate depends both on its own lags as well as on the lagged realized volatilities of the other exchange rates.
Název v anglickém jazyce
Volatility transmission in emerging European foreign exchange markets
Popis výsledku anglicky
This paper studies the dynamics of volatility transmission between Central European (CE) currencies and the EUR/USD foreign exchange using model-free estimates of daily exchange rate volatility based on intraday data. We formulate a flexible yet parsimonious parametric model in which the daily realized volatility of a given exchange rate depends both on its own lags as well as on the lagged realized volatilities of the other exchange rates.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Journal of Banking and Finance
ISSN
0378-4266
e-ISSN
—
Svazek periodika
35
Číslo periodika v rámci svazku
1
Stát vydavatele periodika
NL - Nizozemsko
Počet stran výsledku
13
Strana od-do
2829-2841
Kód UT WoS článku
000295432500005
EID výsledku v databázi Scopus
—