Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Volatility transmissson in emerging European foreign exchange markets

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11640%2F10%3A00348760" target="_blank" >RIV/00216208:11640/10:00348760 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Volatility transmissson in emerging European foreign exchange markets

  • Popis výsledku v původním jazyce

    This paper studies the dynamics of volatility transmission between Central European currencies and euro/dollar foreign exchange using model-free estimates of daily exchange rate volatility based on intraday data. We formulate a flexible yet parsimoniousparametric model in which the daily realized volatility of a given exchange rate depends both on its own lags as well as on the lagged realized volatilities of the other exchange rates. To measure the overall magnitude and evolution of volatility transmission over time, we construct a dynamic version of the Diebold-Yilmaz volatility spillover index, and show that volatility spillovers tend to increase in periods characterized by market uncertainty.

  • Název v anglickém jazyce

    Volatility transmissson in emerging European foreign exchange markets

  • Popis výsledku anglicky

    This paper studies the dynamics of volatility transmission between Central European currencies and euro/dollar foreign exchange using model-free estimates of daily exchange rate volatility based on intraday data. We formulate a flexible yet parsimoniousparametric model in which the daily realized volatility of a given exchange rate depends both on its own lags as well as on the lagged realized volatilities of the other exchange rates. To measure the overall magnitude and evolution of volatility transmission over time, we construct a dynamic version of the Diebold-Yilmaz volatility spillover index, and show that volatility spillovers tend to increase in periods characterized by market uncertainty.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/LC542" target="_blank" >LC542: Centrum pro pokročilá politicko-ekonomická studia</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2010

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010

  • ISBN

    978-80-7394-218-2

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    5

  • Strana od-do

  • Název nakladatele

    University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economy

  • Místo vydání

    České Budějovice

  • Místo konání akce

    České Budějovice

  • Datum konání akce

    8. 9. 2010

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    EUR - Evropská akce

  • Kód UT WoS článku