Multifractal height cross-correlation analysis
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F11%3A10100562" target="_blank" >RIV/00216208:11230/11:10100562 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Multifractal height cross-correlation analysis
Popis výsledku v původním jazyce
We introduce a new method for detection of long-range cross- correlations and cross-multifractality { multifractal height cross-correlation analysis (MF-HXA). MF-HXA is a multivariate generalization of the height-height correlation analysis. We show thatlong-range cross-correlations can be caused by a mixture of the following { long-range dependence of separate processes and additional scaling of covariances between the processes. Similar separation applies for cross-multifractality - standard separation between distributional properties and correlations is enriched by division of correlations between auto-correlations and cross-correlations. We further apply the method on returns and volatility of NASDAQ and S&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;P500 indices as well as of Crude and Heating Oil futures and uncover some interesting results.
Název v anglickém jazyce
Multifractal height cross-correlation analysis
Popis výsledku anglicky
We introduce a new method for detection of long-range cross- correlations and cross-multifractality { multifractal height cross-correlation analysis (MF-HXA). MF-HXA is a multivariate generalization of the height-height correlation analysis. We show thatlong-range cross-correlations can be caused by a mixture of the following { long-range dependence of separate processes and additional scaling of covariances between the processes. Similar separation applies for cross-multifractality - standard separation between distributional properties and correlations is enriched by division of correlations between auto-correlations and cross-correlations. We further apply the method on returns and volatility of NASDAQ and S&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;P500 indices as well as of Crude and Heating Oil futures and uncover some interesting results.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Mathematical methods in economics 2011 : 29th International conference : proceedings : September 6-9 2011, Janská Dolina, Slovakia. Part 2
ISBN
978-80-7431-059-1
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
407-412
Název nakladatele
Professional Publishing
Místo vydání
Praha
Místo konání akce
Jánská Dolina, Slovensko
Datum konání akce
6. 9. 2011
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—