Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Explaining the Czech interbank market risk premium

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F14%3A10283471" target="_blank" >RIV/00216208:11230/14:10283471 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939362514000715" target="_blank" >http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939362514000715</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.ecosys.2014.10.001" target="_blank" >10.1016/j.ecosys.2014.10.001</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Explaining the Czech interbank market risk premium

  • Popis výsledku v původním jazyce

    This paper focuses on the development of the interbank market risk premium in the Czech Republic during the global financial crisis. We explain the significant departure of interbank interest rates from the key monetary policy rate by a combination of different factors, including liquidity risk, counterparty risk, foreign influence, interbank relations, and strategic behavior. The results suggest a relevant role of market factors and some importance of counterparty risk.

  • Název v anglickém jazyce

    Explaining the Czech interbank market risk premium

  • Popis výsledku anglicky

    This paper focuses on the development of the interbank market risk premium in the Czech Republic during the global financial crisis. We explain the significant departure of interbank interest rates from the key monetary policy rate by a combination of different factors, including liquidity risk, counterparty risk, foreign influence, interbank relations, and strategic behavior. The results suggest a relevant role of market factors and some importance of counterparty risk.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GAP403%2F10%2F1235" target="_blank" >GAP403/10/1235: Institucionální reakce na selhání finančních trhů</a><br>

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2014

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Economic Systems

  • ISSN

    0939-3625

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    38

  • Číslo periodika v rámci svazku

    4

  • Stát vydavatele periodika

    NL - Nizozemsko

  • Počet stran výsledku

    16

  • Strana od-do

    536-551

  • Kód UT WoS článku

    000347364100006

  • EID výsledku v databázi Scopus