Explaining the Czech interbank market risk premium
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F14%3A10283471" target="_blank" >RIV/00216208:11230/14:10283471 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939362514000715" target="_blank" >http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939362514000715</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.ecosys.2014.10.001" target="_blank" >10.1016/j.ecosys.2014.10.001</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Explaining the Czech interbank market risk premium
Popis výsledku v původním jazyce
This paper focuses on the development of the interbank market risk premium in the Czech Republic during the global financial crisis. We explain the significant departure of interbank interest rates from the key monetary policy rate by a combination of different factors, including liquidity risk, counterparty risk, foreign influence, interbank relations, and strategic behavior. The results suggest a relevant role of market factors and some importance of counterparty risk.
Název v anglickém jazyce
Explaining the Czech interbank market risk premium
Popis výsledku anglicky
This paper focuses on the development of the interbank market risk premium in the Czech Republic during the global financial crisis. We explain the significant departure of interbank interest rates from the key monetary policy rate by a combination of different factors, including liquidity risk, counterparty risk, foreign influence, interbank relations, and strategic behavior. The results suggest a relevant role of market factors and some importance of counterparty risk.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GAP403%2F10%2F1235" target="_blank" >GAP403/10/1235: Institucionální reakce na selhání finančních trhů</a><br>
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2014
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Economic Systems
ISSN
0939-3625
e-ISSN
—
Svazek periodika
38
Číslo periodika v rámci svazku
4
Stát vydavatele periodika
NL - Nizozemsko
Počet stran výsledku
16
Strana od-do
536-551
Kód UT WoS článku
000347364100006
EID výsledku v databázi Scopus
—