On the interplay between short and long term memory in the power-law cross-correlations setting

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F15%3A10295380" target="_blank" >RIV/00216208:11230/15:10295380 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/67985556:_____/15:00452316

Výsledek na webu

<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2014.11.040" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2014.11.040</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2014.11.040" target="_blank" >10.1016/j.physa.2014.11.040</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

On the interplay between short and long term memory in the power-law cross-correlations setting

Popis výsledku v původním jazyce

We focus on emergence of the power-law cross-correlations from processes with both short and long term memory properties. In the case of correlated error-terms, the power-law-decay-of of the cross-correlation-function-comes automatically with the characteristics of separate processes. Bivariate Hurst exponent is then equal to an average of separate Hurst exponents of the analyzed processes. Strength of short term memory has no effect on these asymptotic properties. Implications of these findings for thepower-law cross-correlations concept are further discussed. (C) 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

Název v anglickém jazyce

On the interplay between short and long term memory in the power-law cross-correlations setting

Popis výsledku anglicky

We focus on emergence of the power-law cross-correlations from processes with both short and long term memory properties. In the case of correlated error-terms, the power-law-decay-of of the cross-correlation-function-comes automatically with the characteristics of separate processes. Bivariate Hurst exponent is then equal to an average of separate Hurst exponents of the analyzed processes. Strength of short term memory has no effect on these asymptotic properties. Implications of these findings for thepower-law cross-correlations concept are further discussed. (C) 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GP14-11402P" target="_blank" >GP14-11402P: Analýza dvoudimenzionální dlouhé paměti ve finančních časových řadách</a><br>

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2015

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

ISSN

0378-4371

e-ISSN

—

Svazek periodika

421

Číslo periodika v rámci svazku

1.3.

Stát vydavatele periodika

NL - Nizozemsko

Počet stran výsledku

5

Strana od-do

218-222

Kód UT WoS článku

000348688200020

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-84916631995