The Euro's Trade Effect: A Meta-Analysis
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F19%3A10383675" target="_blank" >RIV/00216208:11230/19:10383675 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=TH2gZ0aldf" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=TH2gZ0aldf</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1111/joes.12264" target="_blank" >10.1111/joes.12264</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
The Euro's Trade Effect: A Meta-Analysis
Popis výsledku v původním jazyce
Many studies have estimated the trade effect of the euro, but their results vary greatly. This meta-analysis collects 3323 estimates of the euro effect along with 28 characteristics of estimation design from almost 60 studies and quantitatively examines the literature. The results show evidence of publication bias, but they also suggest that the bias decreases over time. After correcting for the bias, the meta-analysis shows that the literature is consistent with an effect ranging between 2% and 6%. The results from Bayesian model averaging, which takes into account model uncertainty, show that the differences among estimates are systematically driven by data sources, data structure, control variables, and estimation techniques. The mean reported estimate of the euro's trade effect conditional on best-practice approach is 3%, but is not statistically different from zero.
Název v anglickém jazyce
The Euro's Trade Effect: A Meta-Analysis
Popis výsledku anglicky
Many studies have estimated the trade effect of the euro, but their results vary greatly. This meta-analysis collects 3323 estimates of the euro effect along with 28 characteristics of estimation design from almost 60 studies and quantitatively examines the literature. The results show evidence of publication bias, but they also suggest that the bias decreases over time. After correcting for the bias, the meta-analysis shows that the literature is consistent with an effect ranging between 2% and 6%. The results from Bayesian model averaging, which takes into account model uncertainty, show that the differences among estimates are systematically driven by data sources, data structure, control variables, and estimation techniques. The mean reported estimate of the euro's trade effect conditional on best-practice approach is 3%, but is not statistically different from zero.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
50201 - Economic Theory
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA18-02513S" target="_blank" >GA18-02513S: Meta-analýzy determinant akciových výnosů</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2019
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Journal of Economic Surveys
ISSN
0950-0804
e-ISSN
—
Svazek periodika
33
Číslo periodika v rámci svazku
1
Stát vydavatele periodika
GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku
24
Strana od-do
101-124
Kód UT WoS článku
000455106500005
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85059640096