Poznámka k extrémnímu regresnímu kvantilu

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F07%3A00004379" target="_blank" >RIV/00216208:11320/07:00004379 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/00216224:14310/07:00033219
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Remark on extreme regression quantile
Popis výsledku v původním jazyce
The asymptotic distribution of the extreme regression quantile in the linear regression model is derived under exponentially tailed density of errors and under mild conditions on the regressors. The asymptotic distribution of the intercept component differs from that of the sample extreme in the i.i.d. case only in that it involves the hat matrix of the regressors. The rate of consistency is in accord with the maximal domain of attraction of the errors.
Název v anglickém jazyce
Remark on extreme regression quantile
Popis výsledku anglicky
The asymptotic distribution of the extreme regression quantile in the linear regression model is derived under exponentially tailed density of errors and under mild conditions on the regressors. The asymptotic distribution of the intercept component differs from that of the sample extreme in the i.i.d. case only in that it involves the hat matrix of the regressors. The rate of consistency is in accord with the maximal domain of attraction of the errors.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—

Projekt
<a href="/cs/project/LC06024" target="_blank" >LC06024: Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2007
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)