Stress testing for VaR and CVaR

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F08%3A00100093" target="_blank" >RIV/00216208:11320/08:00100093 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Stress testing for VaR and CVaR

Popis výsledku v původním jazyce

Stress testing is connected with quantification of losses or risks in finance. The chapter is focused on the stress testing for two risk measures VaR a CVaR.

Název v anglickém jazyce

Stress testing for VaR and CVaR

Popis výsledku anglicky

Stress testing is connected with quantification of losses or risks in finance. The chapter is focused on the stress testing for two risk measures VaR a CVaR.

Druh

C - Kapitola v odborné knize

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2008

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název knihy nebo sborníku

Quantitative Fund Management

ISBN

978-1-4200-8191-6

Počet stran výsledku

21

Strana od-do

—

Počet stran knihy

488

Název nakladatele

Chapman and Hall

Místo vydání

USA

Kód UT WoS kapitoly

—