Minimum risk equivariant estimator in linear regression model

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F09%3A00206287" target="_blank" >RIV/00216208:11320/09:00206287 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/46747885:24510/09:#0000237
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Minimum risk equivariant estimator in linear regression model
Popis výsledku v původním jazyce
The minimum risk equivariant estimator of the regression parameter vector is finite-sample optimal, but its calculation is difficult. We study some possible approximations of MRE: A finite-sample approximation uses the Hájek-Hoeffding projection or the Hoeffding-van Zwet decomposition of an initial equivariant estimator. A large-sample approximation, using the score function of the errors, is based on the asymptotic representation of the initial estimator.
Název v anglickém jazyce
Minimum risk equivariant estimator in linear regression model
Popis výsledku anglicky
The minimum risk equivariant estimator of the regression parameter vector is finite-sample optimal, but its calculation is difficult. We study some possible approximations of MRE: A finite-sample approximation uses the Hájek-Hoeffding projection or the Hoeffding-van Zwet decomposition of an initial equivariant estimator. A large-sample approximation, using the score function of the errors, is based on the asymptotic representation of the initial estimator.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—

Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2009
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)