Extreme value theory for stochastic integrals of Legendre polynomials

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F09%3A00206642" target="_blank" >RIV/00216208:11320/09:00206642 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Extreme value theory for stochastic integrals of Legendre polynomials

Popis výsledku v původním jazyce

We study an extremal behavior of stochastic integrals with respect to Brownian motion. As the main result we obtain an exact tail behavior of a supremum of these integrals taken over [0,h] with h}0 fixed, and a limiting distribution of the supremum on intervals [0,T]. We show how the limit distribution is connected to an asymptotic of maximally selected quasi-likelihood procedure that is used to detect changes at an unknown time in polynomial regress on models. In an application to global near-surface temperatures we demonstrate that the limit results presented in the paper perform well for real data sets.

Název v anglickém jazyce

Extreme value theory for stochastic integrals of Legendre polynomials

Popis výsledku anglicky

We study an extremal behavior of stochastic integrals with respect to Brownian motion. As the main result we obtain an exact tail behavior of a supremum of these integrals taken over [0,h] with h}0 fixed, and a limiting distribution of the supremum on intervals [0,T]. We show how the limit distribution is connected to an asymptotic of maximally selected quasi-likelihood procedure that is used to detect changes at an unknown time in polynomial regress on models. In an application to global near-surface temperatures we demonstrate that the limit results presented in the paper perform well for real data sets.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA201%2F06%2F0186" target="_blank" >GA201/06/0186: Statistické modely strukturálních změn a příbuzné problémy III.</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Journal of Multivariate Analysis

ISSN

0047-259X

e-ISSN

—

Svazek periodika

2009

Číslo periodika v rámci svazku

100

Stát vydavatele periodika

US - Spojené státy americké

Počet stran výsledku

15

Strana od-do

—

Kód UT WoS článku

000263983200016

EID výsledku v databázi Scopus

—