Parametrové riziko v multiplikativním modelu vývoje škod

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F09%3A00207178" target="_blank" >RIV/00216208:11320/09:00207178 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Parametrové riziko v multiplikativním modelu vývoje škod

Popis výsledku v původním jazyce

V pravděodobnostních modelech teorie rizika představuje parametrové riziko chybu odhadu parametrů, mnohdy těžko odlišitelnou od změny rizikových okolností. Dvě základní metodiky k modelování tohoto rizika jsou bayesovský přístup a bootstrap. K vysvětleníproblému se dobře hodí Poissonovo rozdělení.

Název v anglickém jazyce

Parameter risk in a multiplicative claim model

Popis výsledku anglicky

The parameter risk in probabilistic risk theory models is represented by the estimation error of parameters which can be hardly distinguished from changes of risk situation. Two ways of modeling this type of risk are bayesian approach and bootstrap. Poisson distribution is an appropriate tool to explain the problem.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Seminář z aktuárských věd 2008/09

ISBN

978-80-7378-106-4

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

4

Strana od-do

—

Název nakladatele

Matfyzpress

Místo vydání

Praha

Místo konání akce

Praha

Datum konání akce

1. 1. 2009

Typ akce podle státní příslušnosti

CST - Celostátní akce

Kód UT WoS článku

—