DEA-risk efficiency of stock indices

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F10%3A10051861" target="_blank" >RIV/00216208:11320/10:10051861 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
DEA-risk efficiency of stock indices
Popis výsledku v původním jazyce
The paper compares two efficiency approaches: Data Envelopment Analysis (DEA) and Second Order Stochastic Dominance (SSD) efficiency. As DEA inputs, we use several risk measures and functionals which quantify a risk of the indices. As the only DEA output, expected return is considered. Using Second Order Stochastic Dominance criteria, we test pairwise efficiency as well as portfolio efficiency allowing full diversification across the assets.
Název v anglickém jazyce
DEA-risk efficiency of stock indices
Popis výsledku anglicky
The paper compares two efficiency approaches: Data Envelopment Analysis (DEA) and Second Order Stochastic Dominance (SSD) efficiency. As DEA inputs, we use several risk measures and functionals which quantify a risk of the indices. As the only DEA output, expected return is considered. Using Second Order Stochastic Dominance criteria, we test pairwise efficiency as well as portfolio efficiency allowing full diversification across the assets.

Projekt
<a href="/cs/project/GAP402%2F10%2F1610" target="_blank" >GAP402/10/1610: Racionální rozhodování na trzích s asynchronním obchodováním: teorie a empirická evidence</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)