Incidence of stochastic dominance relations in financial data

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F10%3A10051872" target="_blank" >RIV/00216208:11320/10:10051872 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Incidence of stochastic dominance relations in financial data
Popis výsledku v původním jazyce
This paper deals with stochastic dominance (SD) relations and its presence in fi nancial data. The most popular is the first-order and the second-order stochastic dominance. In this paper, we choose almost 250 000 pairs of portfolios and we observe the incidence of the mean-variance relation and SD relations for diff erent orders of SD (fi rst, second, third, fourth, infi nite). Moreover, we consider two data sets, the first one contains the returns of stock market indexes before crisis, while the second one during crisis. We compare the results for pre-crisis data with that for during crisis.
Název v anglickém jazyce
Incidence of stochastic dominance relations in financial data
Popis výsledku anglicky
This paper deals with stochastic dominance (SD) relations and its presence in fi nancial data. The most popular is the first-order and the second-order stochastic dominance. In this paper, we choose almost 250 000 pairs of portfolios and we observe the incidence of the mean-variance relation and SD relations for diff erent orders of SD (fi rst, second, third, fourth, infi nite). Moreover, we consider two data sets, the first one contains the returns of stock market indexes before crisis, while the second one during crisis. We compare the results for pre-crisis data with that for during crisis.

Projekt
<a href="/cs/project/GAP402%2F10%2F1610" target="_blank" >GAP402/10/1610: Racionální rozhodování na trzích s asynchronním obchodováním: teorie a empirická evidence</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Proceedings of the 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010
ISBN
978-80-7394-218-2
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
—
Název nakladatele
University of South Bohemia in České Budějovice
Místo vydání
České Budějovice
Místo konání akce
České Budějovice
Datum konání akce
8. 9. 2010
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)