Estimation of a Conditional Copula and Association Measures

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F11%3A10100435" target="_blank" >RIV/00216208:11320/11:10100435 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9469.2011.00744.x" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9469.2011.00744.x</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9469.2011.00744.x" target="_blank" >10.1111/j.1467-9469.2011.00744.x</a>

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Estimation of a Conditional Copula and Association Measures
Popis výsledku v původním jazyce
This paper is concerned with studying the dependence structure between two random variables Y1 and Y2 conditionally upon a covariate X. The dependence structure is modelled via a copula function, which depends on the given value of the covariate in a general way. Gijbels et al. (2011) suggested two nonparametric estimators of the ''conditional'' copula and investigated their numerical performances. In this paper we establish the asymptotic properties of the proposed estimators as well as conditional association measures derived from them. Practical recommendations for their use are then discussed.
Název v anglickém jazyce
Estimation of a Conditional Copula and Association Measures
Popis výsledku anglicky
This paper is concerned with studying the dependence structure between two random variables Y1 and Y2 conditionally upon a covariate X. The dependence structure is modelled via a copula function, which depends on the given value of the covariate in a general way. Gijbels et al. (2011) suggested two nonparametric estimators of the ''conditional'' copula and investigated their numerical performances. In this paper we establish the asymptotic properties of the proposed estimators as well as conditional association measures derived from them. Practical recommendations for their use are then discussed.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—

Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika
Scandinavian Journal of Statistics
ISSN
0303-6898
e-ISSN
—
Svazek periodika
38
Číslo periodika v rámci svazku
4
Stát vydavatele periodika
GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku
15
Strana od-do
766-780
Kód UT WoS článku
000297841000009
EID výsledku v databázi Scopus
—

Podobné výsledky(10)