Estimation of Parameters of a Clipped MA(1) Process
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F11%3A10103281" target="_blank" >RIV/00216208:11320/11:10103281 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2010.484161" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2010.484161</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2010.484161" target="_blank" >10.1080/03610926.2010.484161</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Estimation of Parameters of a Clipped MA(1) Process
Popis výsledku v původním jazyce
Let ${X_t, t in mathbb{Z}}$ be a sequence of iid random variables with an absolutely continuous distribution. Let $a }0$ and $cinmathbb{R}$ be some constants. We consider a sequence of 0-1 valued variables ${xi_t, tinmathbb{Z}}$ obtained byclipping an MA(1) process $X_t-aX_{t-1}$ at the level $c$, i.e., $xi_{t}=mathsf{I}[X_t-aX_{t-1} {c]$ for all $t in mathbb{Z}$. We deal with the estimation problem in this model. Properties of the estimators of the parameters $a$ and $c$, the successprobability $p$, and the 1-lag autocorrelation $r_1$ are investigated. A numerical study is provided as an illustration of the theoretical results.
Název v anglickém jazyce
Estimation of Parameters of a Clipped MA(1) Process
Popis výsledku anglicky
Let ${X_t, t in mathbb{Z}}$ be a sequence of iid random variables with an absolutely continuous distribution. Let $a }0$ and $cinmathbb{R}$ be some constants. We consider a sequence of 0-1 valued variables ${xi_t, tinmathbb{Z}}$ obtained byclipping an MA(1) process $X_t-aX_{t-1}$ at the level $c$, i.e., $xi_{t}=mathsf{I}[X_t-aX_{t-1} {c]$ for all $t in mathbb{Z}$. We deal with the estimation problem in this model. Properties of the estimators of the parameters $a$ and $c$, the successprobability $p$, and the 1-lag autocorrelation $r_1$ are investigated. A numerical study is provided as an illustration of the theoretical results.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA201%2F08%2F0486" target="_blank" >GA201/08/0486: Statistická analýza funkcionálních náhodné proměnné a její aplikace</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Communications in Statistics - Theory and Methods
ISSN
0361-0926
e-ISSN
—
Svazek periodika
40
Číslo periodika v rámci svazku
14
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
17
Strana od-do
2437-2454
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—