Estimation of Parameters of a Clipped MA(1) Process

Kód výsledku v IS VaVaI

RIV/00216208:11320/11:10103281 - isvavai.cz

Výsledek na webu

http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2010.484161

DOI - Digital Object Identifier

10.1080/03610926.2010.484161

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Estimation of Parameters of a Clipped MA(1) Process

Popis výsledku v původním jazyce

Let ${X_t, t in mathbb{Z}}$ be a sequence of iid random variables with an absolutely continuous distribution. Let $a }0$ and $cinmathbb{R}$ be some constants. We consider a sequence of 0-1 valued variables ${xi_t, tinmathbb{Z}}$ obtained byclipping an MA(1) process $X_t-aX_{t-1}$ at the level $c$, i.e., $xi_{t}=mathsf{I}[X_t-aX_{t-1} {c]$ for all $t in mathbb{Z}$. We deal with the estimation problem in this model. Properties of the estimators of the parameters $a$ and $c$, the successprobability $p$, and the 1-lag autocorrelation $r_1$ are investigated. A numerical study is provided as an illustration of the theoretical results.

Název v anglickém jazyce

Estimation of Parameters of a Clipped MA(1) Process

Popis výsledku anglicky

Let ${X_t, t in mathbb{Z}}$ be a sequence of iid random variables with an absolutely continuous distribution. Let $a }0$ and $cinmathbb{R}$ be some constants. We consider a sequence of 0-1 valued variables ${xi_t, tinmathbb{Z}}$ obtained byclipping an MA(1) process $X_t-aX_{t-1}$ at the level $c$, i.e., $xi_{t}=mathsf{I}[X_t-aX_{t-1} {c]$ for all $t in mathbb{Z}$. We deal with the estimation problem in this model. Properties of the estimators of the parameters $a$ and $c$, the successprobability $p$, and the 1-lag autocorrelation $r_1$ are investigated. A numerical study is provided as an illustration of the theoretical results.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

GA201/08/0486: Statistická analýza funkcionálních náhodné proměnné a její aplikace

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Communications in Statistics - Theory and Methods

ISSN

0361-0926

e-ISSN

—

Svazek periodika

40

Číslo periodika v rámci svazku

14

Stát vydavatele periodika

US - Spojené státy americké

Počet stran výsledku

17

Strana od-do

2437-2454

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—