Weak consistency of estimators in linear regression model

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F12%3A10125846" target="_blank" >RIV/00216208:11320/12:10125846 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=20" target="_blank" >https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=20</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.2478/v10127-012-0010-3" target="_blank" >10.2478/v10127-012-0010-3</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Weak consistency of estimators in linear regression model

Popis výsledku v původním jazyce

We consider behaviour of M-estimators of regression coefficients. A simple derivation of its weak consistency is presented together with a rate of consistency. Derivation is made under general asymptotic stationary conditions required on the error term.The L2-convergence is the main tool for proving the statements. Our results cover the cases of ARMA, ARCH, GARCH, etc. error term. Also cases if the error term is attracted to ARMA, ARCH, GARCH process are covered with the paper. Moreover, investigationof random and deterministic covariates is done in one general scheme. These two cases are not separated.

Název v anglickém jazyce

Weak consistency of estimators in linear regression model

Popis výsledku anglicky

We consider behaviour of M-estimators of regression coefficients. A simple derivation of its weak consistency is presented together with a rate of consistency. Derivation is made under general asymptotic stationary conditions required on the error term.The L2-convergence is the main tool for proving the statements. Our results cover the cases of ARMA, ARCH, GARCH, etc. error term. Also cases if the error term is attracted to ARMA, ARCH, GARCH process are covered with the paper. Moreover, investigationof random and deterministic covariates is done in one general scheme. These two cases are not separated.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GAP402%2F12%2F0558" target="_blank" >GAP402/12/0558: Eficience a řízení rizika při rozhodování</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2012

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Tatra Mountains Mathematical Publications

ISSN

1210-3195

e-ISSN

—

Svazek periodika

51

Číslo periodika v rámci svazku

1

Stát vydavatele periodika

SK - Slovenská republika

Počet stran výsledku

10

Strana od-do

91-100

Kód UT WoS článku

000314254900010

EID výsledku v databázi Scopus

—