Optimization with uncertain, inexact or unstable data: Linear programming and the interval approach

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F13%3A10159433" target="_blank" >RIV/00216208:11320/13:10159433 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/61384399:31140/13:00041858

Výsledek na webu

<a href="http://kam.mff.cuni.cz/~hladik/doc/2013-proc-SMSIS-OptUncDataIntAppr.pdf" target="_blank" >http://kam.mff.cuni.cz/~hladik/doc/2013-proc-SMSIS-OptUncDataIntAppr.pdf</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Optimization with uncertain, inexact or unstable data: Linear programming and the interval approach

Popis výsledku v původním jazyce

This paper accompanies our invited lecture on interval methods in optimization. First, we put the interval approach in context with other approaches to modeling inexactness, instability or imprecision of input data; in particular, we discuss the stochastic and fuzzy approach. Then we turn to interval linear programming. We show some important aspects in which the interval-valued linear programs differ from traditional linear programs. We emphasize how various formulations of the auxiliary linear program, which are equivalent in the traditional setting, differ in the interval setting from the computational point of view. We also consider some natural questions, e.g. weak and strong feasibility and the problem of finding the range of possible optimal values and the catastrophic scenario. We also point out some (subjectively selected) interesting open problems in the field.

Název v anglickém jazyce

Optimization with uncertain, inexact or unstable data: Linear programming and the interval approach

Popis výsledku anglicky

This paper accompanies our invited lecture on interval methods in optimization. First, we put the interval approach in context with other approaches to modeling inexactness, instability or imprecision of input data; in particular, we discuss the stochastic and fuzzy approach. Then we turn to interval linear programming. We show some important aspects in which the interval-valued linear programs differ from traditional linear programs. We emphasize how various formulations of the auxiliary linear program, which are equivalent in the traditional setting, differ in the interval setting from the computational point of view. We also consider some natural questions, e.g. weak and strong feasibility and the problem of finding the range of possible optimal values and the catastrophic scenario. We also point out some (subjectively selected) interesting open problems in the field.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2013

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of the 10th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems

ISBN

978-80-248-3096-4

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

35-43

Název nakladatele

VŠB - Technical University of Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Valašské Meziříčí

Datum konání akce

29. 8. 2013

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

000324842000003