DEA-risk models with Value at Risk inputs

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F15%3A10312550" target="_blank" >RIV/00216208:11320/15:10312550 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

DEA-risk models with Value at Risk inputs

Popis výsledku v původním jazyce

DEA-risk models with diversification are suitable for accessing efficiency of investment opportunities available on financial markets. One of the most important properties of these models is that the optimal solutions correspond to efficient investment opportunities, thus can be used by investors to revise their inefficient portfolios. We focus on DEA models where Value at Risk serves as an input and we enable short sales under margin requirements. We discuss possible reformulations necessary to solve the resulting model. The approach is demonstrated on real data from US stock market.

Název v anglickém jazyce

DEA-risk models with Value at Risk inputs

Popis výsledku anglicky

DEA-risk models with diversification are suitable for accessing efficiency of investment opportunities available on financial markets. One of the most important properties of these models is that the optimal solutions correspond to efficient investment opportunities, thus can be used by investors to revise their inefficient portfolios. We focus on DEA models where Value at Risk serves as an input and we enable short sales under margin requirements. We discuss possible reformulations necessary to solve the resulting model. The approach is demonstrated on real data from US stock market.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GP13-03749P" target="_blank" >GP13-03749P: Testy eficience investičních příležitostí</a><br>

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2015

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of the 33rd International Conference on Mathematical Methods in Economics 2015

ISBN

978-80-261-0539-8

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

68-73

Název nakladatele

University of West Bohemia

Místo vydání

Plzeň

Místo konání akce

Cheb, Czech Republic

Datum konání akce

9. 9. 2015

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—