Diversification-consistent DEA-risk tests - solution techniques and an empirical comparison
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F13%3A10139269" target="_blank" >RIV/00216208:11320/13:10139269 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://mme2013.vspj.cz/about-conference/conference-proceedings" target="_blank" >https://mme2013.vspj.cz/about-conference/conference-proceedings</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Diversification-consistent DEA-risk tests - solution techniques and an empirical comparison
Popis výsledku v původním jazyce
We propose numerically tractable formulations of the diversification-consistent DEA tests, which generalize traditional DEA tests as well as mean-risk models. We employ general deviation measures to measure risk of the investment opportunities. We will compare strength of the tests and give characterizations of efficient and inefficient investment opportunities. US industry representative portfolios will be ranked using the proposed DEA tests.
Název v anglickém jazyce
Diversification-consistent DEA-risk tests - solution techniques and an empirical comparison
Popis výsledku anglicky
We propose numerically tractable formulations of the diversification-consistent DEA tests, which generalize traditional DEA tests as well as mean-risk models. We employ general deviation measures to measure risk of the investment opportunities. We will compare strength of the tests and give characterizations of efficient and inefficient investment opportunities. US industry representative portfolios will be ranked using the proposed DEA tests.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Proceedings of the 31st International Conference on Mathematical Methods in Economics 2013
ISBN
978-80-87035-76-4
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
77-82
Název nakladatele
College of Polytechnics, Jihlava, Czech Republic
Místo vydání
Jihlava
Místo konání akce
Jihlava
Datum konání akce
11. 9. 2013
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—