Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

STRESS TESTING FOR RISK-AVERSE STOCHASTIC PROGRAMS

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F15%3A10313030" target="_blank" >RIV/00216208:11320/15:10313030 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="http://www.iam.fmph.uniba.sk/amuc/ojs/index.php/amuc/article/view/143/187" target="_blank" >http://www.iam.fmph.uniba.sk/amuc/ojs/index.php/amuc/article/view/143/187</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    STRESS TESTING FOR RISK-AVERSE STOCHASTIC PROGRAMS

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Possible use of the contamination technique in stress testing of risk measures and risk-averse stochastic programs was initiated by Dupačová and Polívka and detailed for the Value at Risk (VaR) and the Conditional Value at Risk (CVaR). In this paper we discuss several extensions of the approach, namely to stress testing for multistage risk-averse stochastic programs with CVaR related objectives, and for spectral and polyhedral risk measures.

  • Název v anglickém jazyce

    STRESS TESTING FOR RISK-AVERSE STOCHASTIC PROGRAMS

  • Popis výsledku anglicky

    Possible use of the contamination technique in stress testing of risk measures and risk-averse stochastic programs was initiated by Dupačová and Polívka and detailed for the Value at Risk (VaR) and the Conditional Value at Risk (CVaR). In this paper we discuss several extensions of the approach, namely to stress testing for multistage risk-averse stochastic programs with CVaR related objectives, and for spectral and polyhedral risk measures.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GBP402%2F12%2FG097" target="_blank" >GBP402/12/G097: DYME-Dynamické modely v ekonomii</a><br>

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2015

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Acta Mathematica Universitatis Comenianae

  • ISSN

    0862-9544

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    84

  • Číslo periodika v rámci svazku

    2

  • Stát vydavatele periodika

    SK - Slovenská republika

  • Počet stran výsledku

    13

  • Strana od-do

    205-217

  • Kód UT WoS článku

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-84940978852