STRESS TESTING FOR RISK-AVERSE STOCHASTIC PROGRAMS
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F15%3A10313030" target="_blank" >RIV/00216208:11320/15:10313030 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://www.iam.fmph.uniba.sk/amuc/ojs/index.php/amuc/article/view/143/187" target="_blank" >http://www.iam.fmph.uniba.sk/amuc/ojs/index.php/amuc/article/view/143/187</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
STRESS TESTING FOR RISK-AVERSE STOCHASTIC PROGRAMS
Popis výsledku v původním jazyce
Possible use of the contamination technique in stress testing of risk measures and risk-averse stochastic programs was initiated by Dupačová and Polívka and detailed for the Value at Risk (VaR) and the Conditional Value at Risk (CVaR). In this paper we discuss several extensions of the approach, namely to stress testing for multistage risk-averse stochastic programs with CVaR related objectives, and for spectral and polyhedral risk measures.
Název v anglickém jazyce
STRESS TESTING FOR RISK-AVERSE STOCHASTIC PROGRAMS
Popis výsledku anglicky
Possible use of the contamination technique in stress testing of risk measures and risk-averse stochastic programs was initiated by Dupačová and Polívka and detailed for the Value at Risk (VaR) and the Conditional Value at Risk (CVaR). In this paper we discuss several extensions of the approach, namely to stress testing for multistage risk-averse stochastic programs with CVaR related objectives, and for spectral and polyhedral risk measures.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GBP402%2F12%2FG097" target="_blank" >GBP402/12/G097: DYME-Dynamické modely v ekonomii</a><br>
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2015
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Acta Mathematica Universitatis Comenianae
ISSN
0862-9544
e-ISSN
—
Svazek periodika
84
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku
13
Strana od-do
205-217
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-84940978852