Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Regression Quantile and Averaged Regression Quantile Processes

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F17%3A10365815" target="_blank" >RIV/00216208:11320/17:10365815 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-51313-3_3" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-51313-3_3</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-51313-3_3" target="_blank" >10.1007/978-3-319-51313-3_3</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Regression Quantile and Averaged Regression Quantile Processes

  • Popis výsledku v původním jazyce

    We consider the averaged version (B) over tilde (n)(alpha) of the two-step regression alpha-quantile, introduced in [6] and studied in [7]. We show that it is asymptotically equivalent to the averaged version (B) over bar (n)(alpha) of ordinary regression quantile and also study the finite-sample relation of (B) over tilde (n)(alpha) to (B) over tilde (n)(alpha). An interest of its own has the fact that the vector of slope components of the regression alpha-quantile coincides with a particular R-estimator of the slope components of regression parameter. Under a finite n, the stochastic processes (B) over tilde (n) = {(B) over tilde (n)(alpha) : 0 &lt; alpha 1} and (B) over tilde (n) = {(B) over bar (n)(alpha) : 0 &lt; alpha &lt; 1} differ only by a drift.

  • Název v anglickém jazyce

    Regression Quantile and Averaged Regression Quantile Processes

  • Popis výsledku anglicky

    We consider the averaged version (B) over tilde (n)(alpha) of the two-step regression alpha-quantile, introduced in [6] and studied in [7]. We show that it is asymptotically equivalent to the averaged version (B) over bar (n)(alpha) of ordinary regression quantile and also study the finite-sample relation of (B) over tilde (n)(alpha) to (B) over tilde (n)(alpha). An interest of its own has the fact that the vector of slope components of the regression alpha-quantile coincides with a particular R-estimator of the slope components of regression parameter. Under a finite n, the stochastic processes (B) over tilde (n) = {(B) over tilde (n)(alpha) : 0 &lt; alpha 1} and (B) over tilde (n) = {(B) over bar (n)(alpha) : 0 &lt; alpha &lt; 1} differ only by a drift.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10103 - Statistics and probability

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2017

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Analytical Methods in Statistics

  • ISBN

    978-3-319-51312-6

  • ISSN

    2194-1009

  • e-ISSN

    neuvedeno

  • Počet stran výsledku

    10

  • Strana od-do

    53-62

  • Název nakladatele

    Springer

  • Místo vydání

    Cham

  • Místo konání akce

    Prague

  • Datum konání akce

    10. 11. 2015

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku

    000407479100003