Regression Quantile and Averaged Regression Quantile Processes
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F17%3A10365815" target="_blank" >RIV/00216208:11320/17:10365815 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-51313-3_3" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-51313-3_3</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-51313-3_3" target="_blank" >10.1007/978-3-319-51313-3_3</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Regression Quantile and Averaged Regression Quantile Processes
Popis výsledku v původním jazyce
We consider the averaged version (B) over tilde (n)(alpha) of the two-step regression alpha-quantile, introduced in [6] and studied in [7]. We show that it is asymptotically equivalent to the averaged version (B) over bar (n)(alpha) of ordinary regression quantile and also study the finite-sample relation of (B) over tilde (n)(alpha) to (B) over tilde (n)(alpha). An interest of its own has the fact that the vector of slope components of the regression alpha-quantile coincides with a particular R-estimator of the slope components of regression parameter. Under a finite n, the stochastic processes (B) over tilde (n) = {(B) over tilde (n)(alpha) : 0 < alpha 1} and (B) over tilde (n) = {(B) over bar (n)(alpha) : 0 < alpha < 1} differ only by a drift.
Název v anglickém jazyce
Regression Quantile and Averaged Regression Quantile Processes
Popis výsledku anglicky
We consider the averaged version (B) over tilde (n)(alpha) of the two-step regression alpha-quantile, introduced in [6] and studied in [7]. We show that it is asymptotically equivalent to the averaged version (B) over bar (n)(alpha) of ordinary regression quantile and also study the finite-sample relation of (B) over tilde (n)(alpha) to (B) over tilde (n)(alpha). An interest of its own has the fact that the vector of slope components of the regression alpha-quantile coincides with a particular R-estimator of the slope components of regression parameter. Under a finite n, the stochastic processes (B) over tilde (n) = {(B) over tilde (n)(alpha) : 0 < alpha 1} and (B) over tilde (n) = {(B) over bar (n)(alpha) : 0 < alpha < 1} differ only by a drift.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
10103 - Statistics and probability
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2017
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Analytical Methods in Statistics
ISBN
978-3-319-51312-6
ISSN
2194-1009
e-ISSN
neuvedeno
Počet stran výsledku
10
Strana od-do
53-62
Název nakladatele
Springer
Místo vydání
Cham
Místo konání akce
Prague
Datum konání akce
10. 11. 2015
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
000407479100003