Block bootstrap for dependent errors-in-variables
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F17%3A10365984" target="_blank" >RIV/00216208:11320/17:10365984 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2015.1030423" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2015.1030423</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2015.1030423" target="_blank" >10.1080/03610926.2015.1030423</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Block bootstrap for dependent errors-in-variables
Popis výsledku v původním jazyce
Alinear errors-in-variables (EIV) model that contains measurement errors in the input and output data is considered. Weakly dependent (- and phi-mixing) errors, not necessarily stationary nor identically distributed, are taken into account within the EIV model. Parameters of the EIV model are estimated by the total least squares approach, which provides highly non linear estimates. Because of this, many statistical procedures for constructing confidence intervals and testing hypotheses cannot be applied. One possible solution to this dilemma is a block bootstrap. Anappropriate moving block bootstrap procedure is provided and its correctness proved. The results are illustrated through asimulation study and applied on real data as well.
Název v anglickém jazyce
Block bootstrap for dependent errors-in-variables
Popis výsledku anglicky
Alinear errors-in-variables (EIV) model that contains measurement errors in the input and output data is considered. Weakly dependent (- and phi-mixing) errors, not necessarily stationary nor identically distributed, are taken into account within the EIV model. Parameters of the EIV model are estimated by the total least squares approach, which provides highly non linear estimates. Because of this, many statistical procedures for constructing confidence intervals and testing hypotheses cannot be applied. One possible solution to this dilemma is a block bootstrap. Anappropriate moving block bootstrap procedure is provided and its correctness proved. The results are illustrated through asimulation study and applied on real data as well.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10103 - Statistics and probability
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GBP402%2F12%2FG097" target="_blank" >GBP402/12/G097: DYME-Dynamické modely v ekonomii</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2017
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Communications in Statistics - Theory and Methods
ISSN
0361-0926
e-ISSN
—
Svazek periodika
46
Číslo periodika v rámci svazku
4
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
27
Strana od-do
1871-1897
Kód UT WoS článku
000388881600025
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-84996538126