Tests for Structural Changes in Time Series of Counts

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F17%3A10366040" target="_blank" >RIV/00216208:11320/17:10366040 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://dx.doi.org/10.1111/sjos.12278" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1111/sjos.12278</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1111/sjos.12278" target="_blank" >10.1111/sjos.12278</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Tests for Structural Changes in Time Series of Counts

Popis výsledku v původním jazyce

We propose methods for detecting structural changes in time series with discrete-valued observations. The detector statistics come in familiar L2-type formulations incorporating the empirical probability generating function. Special emphasis is given to the popular models of integer autoregression and Poisson autoregression. For both models, we study mainly structural changes due to a change in distribution, but we also comment for the classical problem of parameter change. The asymptotic properties of the proposed test statistics are studied under the null hypothesis as well as under alternatives. A Monte Carlo power study on bootstrap versions of the new methods is also included along with a real data example.

Název v anglickém jazyce

Tests for Structural Changes in Time Series of Counts

Popis výsledku anglicky

We propose methods for detecting structural changes in time series with discrete-valued observations. The detector statistics come in familiar L2-type formulations incorporating the empirical probability generating function. Special emphasis is given to the popular models of integer autoregression and Poisson autoregression. For both models, we study mainly structural changes due to a change in distribution, but we also comment for the classical problem of parameter change. The asymptotic properties of the proposed test statistics are studied under the null hypothesis as well as under alternatives. A Monte Carlo power study on bootstrap versions of the new methods is also included along with a real data example.

Druh

J_imp - Článek v periodiku v databázi Web of Science

CEP obor

—

OECD FORD obor

10103 - Statistics and probability

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2017

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Scandinavian Journal of Statistics

ISSN

0303-6898

e-ISSN

—

Svazek periodika

44

Číslo periodika v rámci svazku

4

Stát vydavatele periodika

GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Počet stran výsledku

23

Strana od-do

843-865

Kód UT WoS článku

000414637000002

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-85021225742