An Infinite Time Horizon Linear-Quadratic Control Problem with a Rosenblatt Process
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F18%3A10389608" target="_blank" >RIV/00216208:11320/18:10389608 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://doi.org/10.1109/CDC.2018.8619402" target="_blank" >https://doi.org/10.1109/CDC.2018.8619402</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1109/CDC.2018.8619402" target="_blank" >10.1109/CDC.2018.8619402</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
An Infinite Time Horizon Linear-Quadratic Control Problem with a Rosenblatt Process
Popis výsledku v původním jazyce
A linear-quadratic optimal control problem with an infinite time horizon for a scalar linear stochastic differential equation with additive Rosenblatt noise is formulated and solved. The Rosenblatt process is a non-Gaussian continuous stochastic process which exhibits self-similarity and long-range dependence. The feedback form of the optimal control and the optimal cost are given explicitly. The main tool used to find the optimal control is an Itô-type formula for a Rosenblatt process with drift.
Název v anglickém jazyce
An Infinite Time Horizon Linear-Quadratic Control Problem with a Rosenblatt Process
Popis výsledku anglicky
A linear-quadratic optimal control problem with an infinite time horizon for a scalar linear stochastic differential equation with additive Rosenblatt noise is formulated and solved. The Rosenblatt process is a non-Gaussian continuous stochastic process which exhibits self-similarity and long-range dependence. The feedback form of the optimal control and the optimal cost are given explicitly. The main tool used to find the optimal control is an Itô-type formula for a Rosenblatt process with drift.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
10103 - Statistics and probability
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2018
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
2018 IEEE Conference on Decision and Control (CDC)
ISBN
978-1-5386-1395-5
ISSN
2576-2370
e-ISSN
neuvedeno
Počet stran výsledku
5
Strana od-do
4973-4977
Název nakladatele
IEEE
Místo vydání
Neuveden
Místo konání akce
Miami Beach, Florida
Datum konání akce
17. 12. 2018
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—