Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

A stochastic calculus for Rosenblatt processes

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F22%3A10447974" target="_blank" >RIV/00216208:11320/22:10447974 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=8Tqw3DYFWD" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=8Tqw3DYFWD</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2020.01.004" target="_blank" >10.1016/j.spa.2020.01.004</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    A stochastic calculus for Rosenblatt processes

  • Popis výsledku v původním jazyce

    A stochastic calculus is given for processes described by stochastic integrals with respect to fractional Brownian motions and Rosenblatt processes somewhat analogous to the stochastic calculus for Ito processes. These processes for this stochastic calculus arise naturally from a stochastic chain rule for functionals of Rosenblatt processes; and some Ito-type expressions are given here. Furthermore, there is some analysis of these results for their applications to problems using Rosenblatt noise. (c) 2020 Published by Elsevier B.V.

  • Název v anglickém jazyce

    A stochastic calculus for Rosenblatt processes

  • Popis výsledku anglicky

    A stochastic calculus is given for processes described by stochastic integrals with respect to fractional Brownian motions and Rosenblatt processes somewhat analogous to the stochastic calculus for Ito processes. These processes for this stochastic calculus arise naturally from a stochastic chain rule for functionals of Rosenblatt processes; and some Ito-type expressions are given here. Furthermore, there is some analysis of these results for their applications to problems using Rosenblatt noise. (c) 2020 Published by Elsevier B.V.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10103 - Statistics and probability

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA19-07140S" target="_blank" >GA19-07140S: Stochastické evoluční rovnice a časoprostorové systémy</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2022

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Stochastic Processes and their Applications

  • ISSN

    0304-4149

  • e-ISSN

    1879-209X

  • Svazek periodika

    150

  • Číslo periodika v rámci svazku

    August 2022

  • Stát vydavatele periodika

    NL - Nizozemsko

  • Počet stran výsledku

    33

  • Strana od-do

    853-885

  • Kód UT WoS článku

    000822952700013

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85079114161