A stochastic calculus for Rosenblatt processes
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F22%3A10447974" target="_blank" >RIV/00216208:11320/22:10447974 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=8Tqw3DYFWD" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=8Tqw3DYFWD</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2020.01.004" target="_blank" >10.1016/j.spa.2020.01.004</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
A stochastic calculus for Rosenblatt processes
Popis výsledku v původním jazyce
A stochastic calculus is given for processes described by stochastic integrals with respect to fractional Brownian motions and Rosenblatt processes somewhat analogous to the stochastic calculus for Ito processes. These processes for this stochastic calculus arise naturally from a stochastic chain rule for functionals of Rosenblatt processes; and some Ito-type expressions are given here. Furthermore, there is some analysis of these results for their applications to problems using Rosenblatt noise. (c) 2020 Published by Elsevier B.V.
Název v anglickém jazyce
A stochastic calculus for Rosenblatt processes
Popis výsledku anglicky
A stochastic calculus is given for processes described by stochastic integrals with respect to fractional Brownian motions and Rosenblatt processes somewhat analogous to the stochastic calculus for Ito processes. These processes for this stochastic calculus arise naturally from a stochastic chain rule for functionals of Rosenblatt processes; and some Ito-type expressions are given here. Furthermore, there is some analysis of these results for their applications to problems using Rosenblatt noise. (c) 2020 Published by Elsevier B.V.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10103 - Statistics and probability
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA19-07140S" target="_blank" >GA19-07140S: Stochastické evoluční rovnice a časoprostorové systémy</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2022
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Stochastic Processes and their Applications
ISSN
0304-4149
e-ISSN
1879-209X
Svazek periodika
150
Číslo periodika v rámci svazku
August 2022
Stát vydavatele periodika
NL - Nizozemsko
Počet stran výsledku
33
Strana od-do
853-885
Kód UT WoS článku
000822952700013
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85079114161