Multifractal approaches in econometrics and fractal-inspired robust regression

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F21%3A10430857" target="_blank" >RIV/00216208:11320/21:10430857 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/67985807:_____/21:00546143

Výsledek na webu

<a href="https://mme2021.v2.czu.cz/en/r-16791-news-mme-2021/proceedings-of-the-39-th-international-conference-on-mme-202.html" target="_blank" >https://mme2021.v2.czu.cz/en/r-16791-news-mme-2021/proceedings-of-the-39-th-international-conference-on-mme-202.html</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Multifractal approaches in econometrics and fractal-inspired robust regression

Popis výsledku v původním jazyce

This paper starts with a discussion of recent data analysis tools inspired by fractal or multifractal concepts. We pay special attention to available data analysis tools based on reciprocal weights assigned to individual observations; these are inspired by an assumed fractal structure of multivariate data. As an extension, we consider here a novel version of the least weighted squares estimator of parameters for the linear regression model, which exploits reciprocal weights. Finally, we perform a statistical analysis of 31 datasets with economic motivation and compare the performance of the least weighted squares estimator with various weights.

Název v anglickém jazyce

Multifractal approaches in econometrics and fractal-inspired robust regression

Popis výsledku anglicky

This paper starts with a discussion of recent data analysis tools inspired by fractal or multifractal concepts. We pay special attention to available data analysis tools based on reciprocal weights assigned to individual observations; these are inspired by an assumed fractal structure of multivariate data. As an extension, we consider here a novel version of the least weighted squares estimator of parameters for the linear regression model, which exploits reciprocal weights. Finally, we perform a statistical analysis of 31 datasets with economic motivation and compare the performance of the least weighted squares estimator with various weights.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

—

OECD FORD obor

50201 - Economic Theory

Projekt

<a href="/cs/project/GA21-19311S" target="_blank" >GA21-19311S: Informační tok a ekvilibrium ve finančních trzích</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2021

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of the 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics

ISBN

978-80-213-3126-6

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

238-243

Název nakladatele

Czech University of LIfe Sciences

Místo vydání

Praha

Místo konání akce

Praha

Datum konání akce

8. 9. 2021

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

000936369700039