Recursive Estimation of Volatility for High Frequency Financial Data

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F21%3A10434508" target="_blank" >RIV/00216208:11320/21:10434508 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=Dz_GBttyOH" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=Dz_GBttyOH</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Recursive Estimation of Volatility for High Frequency Financial Data

Popis výsledku v původním jazyce

The paper deals with recursive estimation of financial time series with conditional volatility. It surveys the recursive methodology suggested in Hendrych and Cipra (2018) and adjusts it for various alternatives of GARCH models which are usual in financial practice. Such a recursive approach seems to be suitable for the dynamic estimation with high-frequency data. The paper verifies the applicability of recursive algorithms of particular models to high-frequency data from the Czech environment, particularly in the context of risk prediction.

Název v anglickém jazyce

Recursive Estimation of Volatility for High Frequency Financial Data

Popis výsledku anglicky

The paper deals with recursive estimation of financial time series with conditional volatility. It surveys the recursive methodology suggested in Hendrych and Cipra (2018) and adjusts it for various alternatives of GARCH models which are usual in financial practice. Such a recursive approach seems to be suitable for the dynamic estimation with high-frequency data. The paper verifies the applicability of recursive algorithms of particular models to high-frequency data from the Czech environment, particularly in the context of risk prediction.

Druh

J_imp - Článek v periodiku v databázi Web of Science

CEP obor

—

OECD FORD obor

10103 - Statistics and probability

Projekt

<a href="/cs/project/GX19-28231X" target="_blank" >GX19-28231X: Dynamické modely pro digitální finance</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2021

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Statistika: Statistics and Economy Journal

ISSN

0322-788X

e-ISSN

1804-8765

Svazek periodika

101

Číslo periodika v rámci svazku

3

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

16

Strana od-do

296-311

Kód UT WoS článku

000697713500005

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-85119524653