On the minimum-norm solution of convex quadratic programming

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F21%3A10435557" target="_blank" >RIV/00216208:11320/21:10435557 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=HhOQoBN.wE" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=HhOQoBN.wE</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1051/ro/2021011" target="_blank" >10.1051/ro/2021011</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

On the minimum-norm solution of convex quadratic programming

Popis výsledku v původním jazyce

We discuss some basic concepts and present a numerical procedure for finding the minimum-norm solution of convex quadratic programs (QPs) subject to linear equality and inequality constraints. Our approach is based on a theorem of alternatives and on a convenient characterization of the solution set of convex QPs. We show that this problem can be reduced to a simple constrained minimization problem with a once-differentiable convex objective function. We use finite termination of an appropriate Newton&apos;s method to solve this problem. Numerical results show that the proposed method is efficient.

Název v anglickém jazyce

On the minimum-norm solution of convex quadratic programming

Popis výsledku anglicky

We discuss some basic concepts and present a numerical procedure for finding the minimum-norm solution of convex quadratic programs (QPs) subject to linear equality and inequality constraints. Our approach is based on a theorem of alternatives and on a convenient characterization of the solution set of convex QPs. We show that this problem can be reduced to a simple constrained minimization problem with a once-differentiable convex objective function. We use finite termination of an appropriate Newton&apos;s method to solve this problem. Numerical results show that the proposed method is efficient.

Druh

J_imp - Článek v periodiku v databázi Web of Science

CEP obor

—

OECD FORD obor

50201 - Economic Theory

Projekt

<a href="/cs/project/GA18-04735S" target="_blank" >GA18-04735S: Nové přístupy pro relaxační a aproximační techniky v deterministické globální optimalizaci</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2021

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

RAIRO Recherche Operationnelle

ISSN

0399-0559

e-ISSN

—

Svazek periodika

55

Číslo periodika v rámci svazku

1

Stát vydavatele periodika

FR - Francouzská republika

Počet stran výsledku

14

Strana od-do

247-260

Kód UT WoS článku

000628920000001

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-85102747974