Parameter estimation and singularity of laws on the path space for SDEs driven by Rosenblatt processes

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F25%3A10488202" target="_blank" >RIV/00216208:11320/25:10488202 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=lO-k6UqW9Z" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=lO-k6UqW9Z</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2024.104499" target="_blank" >10.1016/j.spa.2024.104499</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Parameter estimation and singularity of laws on the path space for SDEs driven by Rosenblatt processes

Popis výsledku v původním jazyce

In this paper, we study parameter identification for solutions to (possibly non-linear) SDEs driven by additive Rosenblatt process and singularity of the induced laws on the path space. We propose a joint estimator for the drift parameter, diffusion intensity, and Hurst index that can be computed from discrete-time observations with a bounded time horizon and we prove its strong consistency under in-fill asymptotics with a fixed time horizon. As a consequence of this strong consistency, singularity of measures generated by the solutions with different drifts is shown. This results in the invalidity of a Girsanov-type theorem for Rosenblatt processes.

Název v anglickém jazyce

Parameter estimation and singularity of laws on the path space for SDEs driven by Rosenblatt processes

Popis výsledku anglicky

In this paper, we study parameter identification for solutions to (possibly non-linear) SDEs driven by additive Rosenblatt process and singularity of the induced laws on the path space. We propose a joint estimator for the drift parameter, diffusion intensity, and Hurst index that can be computed from discrete-time observations with a bounded time horizon and we prove its strong consistency under in-fill asymptotics with a fixed time horizon. As a consequence of this strong consistency, singularity of measures generated by the solutions with different drifts is shown. This results in the invalidity of a Girsanov-type theorem for Rosenblatt processes.

Druh

J_imp - Článek v periodiku v databázi Web of Science

CEP obor

—

OECD FORD obor

10103 - Statistics and probability

Projekt

<a href="/cs/project/GA22-12790S" target="_blank" >GA22-12790S: Stochastické systémy v nekonečné dimensi</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2025

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Stochastic Processes and their Applications

ISSN

0304-4149

e-ISSN

1879-209X

Svazek periodika

179

Číslo periodika v rámci svazku

January 2025

Stát vydavatele periodika

NL - Nizozemsko

Počet stran výsledku

20

Strana od-do

104499

Kód UT WoS článku

001336114600001

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-85205942165