Omnibus diagnostic procedures for vector multiplicative errors models
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F25%3A10506301" target="_blank" >RIV/00216208:11320/25:10506301 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=6Ig40OuxCu" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=6Ig40OuxCu</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s00362-024-01653-y" target="_blank" >10.1007/s00362-024-01653-y</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Omnibus diagnostic procedures for vector multiplicative errors models
Popis výsledku v původním jazyce
We suggest specification tests for the conditional mean function in vector multiplicative error models. The test statistics are easy to compute given a suitable estimator of the model parameters. Consistency of the test statistic is proved, the asymptotic distribution of the test under the null hypothesis is studied, while a bootstrap resampling is used in order to approximate critical points and actually carry out the test. Finite-sample results are presented as well as applications of the proposed procedures to real data from the financial markets.
Název v anglickém jazyce
Omnibus diagnostic procedures for vector multiplicative errors models
Popis výsledku anglicky
We suggest specification tests for the conditional mean function in vector multiplicative error models. The test statistics are easy to compute given a suitable estimator of the model parameters. Consistency of the test statistic is proved, the asymptotic distribution of the test under the null hypothesis is studied, while a bootstrap resampling is used in order to approximate critical points and actually carry out the test. Finite-sample results are presented as well as applications of the proposed procedures to real data from the financial markets.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10103 - Statistics and probability
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GF22-01639K" target="_blank" >GF22-01639K: Postupné funkcionální změny - GraFuCha</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2025
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Statistical Papers
ISSN
0932-5026
e-ISSN
1613-9798
Svazek periodika
66
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
DE - Spolková republika Německo
Počet stran výsledku
44
Strana od-do
34
Kód UT WoS článku
001396660200003
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85217565358