Hodnocení kvality credit scoringových modelů

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14310%2F10%3A00043691" target="_blank" >RIV/00216224:14310/10:00043691 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Hodnocení kvality credit scoringových modelů

Popis výsledku v původním jazyce

Credit scoringové modely jsou široce užívané k predikci pravděpodobnosti událostí jako je default klienta. Pro hodnocení kvality těchto modelů je možné využít kvantitativních indexů jako Giniho koeficient, K-S statistiku, c-statistiku nebo Lift. Lze je stejně tak dobře použít pro porovnání několika vyvinutých modelů v okamžiku vývoje jako pro monitoring kvality po nasazení modelů do reálného procesu. Příspěvek se zabývá zmíněnými indexy, především jejich vyjádřením za předpokladu normality skóre. Je definována křivka Liftu pro ideální model, index Lift Ratio je navržen jakožto analogie Giniho koeficientu. V závěru práce je představena a diskutována koncepce křivky relativního Liftu.

Název v anglickém jazyce

Assessment of quality of credit scoring models

Popis výsledku anglicky

Credit scoring models are widely used to predict a probability of an event like client's default. For assessment of quality of the scoring models it is possible to use quantitative indexes such as Gini coefficient, K-S statistics, C-statistics or Lift. They are used for comparison of several developed models at the moment of development as well as for monitoring of quality of those models after deployment into real business. The paper deals with mentioned quality indexes, especially their expressions under assumption of normality of scores. Curve of ideal Lift is defined, Lift ratio is proposed as analogy to Gini coefficient. Finally, concept of Relative Lift curve is defined and discussed.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2010

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Firma a konkurenční prostředí 2010

ISBN

978-80-7375-385-6

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

7

Strana od-do

—

Název nakladatele

Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Místo vydání

Brno

Místo konání akce

Brno

Datum konání akce

11. 3. 2010

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—