Alternativní indexy predikční síly credit scoringových modelů

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14310%2F10%3A00044114" target="_blank" >RIV/00216224:14310/10:00044114 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Alternativní indexy predikční síly credit scoringových modelů

Popis výsledku v původním jazyce

Standardním postupem při posuzování predikční síly credit scoringového modelu je výpočet indexů jako jsou Giniho koeficient, KS, Lift nebo informační statistika. Přes velkou popularitu Giniho koeficientu při posuzování predikční síly scoringoých modelů je zřejmé, že tento index není schopen zachytit některé podstatné vlastnosti těchto modelů. V tomto příspěvku jsou navrženy altarnativní indexy predikční síly. Nejprve je to QLift, který indikuje kolikrát je daný model lepší než náhodný model na dané hladině zamítání. Dále jsou představeny a diskutovány zcela původní indexy jako Liftový poměr (LR), relativní lift (RLift) a integrální relativní lift (IRL).

Název v anglickém jazyce

Alternative indexes of predictive power for credit scoring models

Popis výsledku anglicky

Standard procedure for assessing the predictive power of credit scoring model is to calculate indexes such as the Gini coefficient, KS, Lift, or Informational value. Despite the great popularity of Gini coefficient in assessing the predictive power of scoring models it is clear that this index is not able to capture some essential features of these models. Alternative indexes of predictive power are proposed in this paper. All of them are based on Lift function. First, it is QLift, which indicates how many times the model is better than the random model at given level of rejection. Furthermore, original concepts of indexes Lift ratio (LR), the relative lift (RLift) and integrated relative lift (IRL) are proposed and discussed.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2010

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Forum Statisticum Slovacum

ISSN

1336-7420

e-ISSN

—

Svazek periodika

2010

Číslo periodika v rámci svazku

2

Stát vydavatele periodika

SK - Slovenská republika

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

—

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—