Vlastnosti odhadů J-divergence credit scoringových modelů při Beta rozloženém score
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14310%2F12%3A00062162" target="_blank" >RIV/00216224:14310/12:00062162 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2012/fss0712.pdf" target="_blank" >http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2012/fss0712.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Vlastnosti odhadů J-divergence credit scoringových modelů při Beta rozloženém score
Popis výsledku v původním jazyce
J-divergence je široce používána k posouzení diskriminační síly credit scoringových modelů, tedy modelů, které se snaží předpovědět pravděpodobnost selhání klienta. Nicméně, empirický odhad pomocí decilů skóre, což je klasický způsob jak ji spočítat, může vést k výrazně vychýleným výsledkům. Hlavním cílem tohoto článku je popsat vlastnosti alternativních odhadů J-divergence pro credit scoringové modely s Beta rozloženým score. Je zřejmé, že lepší odhad vede k lepšímu hodnocení modelů, což může vést k lepšímu credit scoringovému modelu.
Název v anglickém jazyce
Properties of J-divergence estimators for credit scoring models with Beta distributed scores
Popis výsledku anglicky
J-divergence is widely used to assess discriminatory power of credit scoring models, i.e. models that try to predict a probability of client?s default. However, empirical estimate using deciles of scores, which is the common way how to compute it, may lead to strongly biased results. The main aim of this paper is to describe properties of alternative estimators of J-divergence for credit scoring models with Beta distributed scores. Indeed, better estimator leads to better assessment of models, what maylead to better credit scoring model.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2012
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Forum Statisticum Slovacum
ISSN
1336-7420
e-ISSN
—
Svazek periodika
2012
Číslo periodika v rámci svazku
7
Stát vydavatele periodika
SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
147-154
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—