Parametric estimates of J-divergence for credit scoring models

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14310%2F13%3A00069257" target="_blank" >RIV/00216224:14310/13:00069257 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Parametric estimates of J-divergence for credit scoring models
Popis výsledku v původním jazyce
J-divergence is widely used to describe the difference between two probability distributions. It is also called the Information value for the purpose of scoring models, e.g., credit scoring models used to predict a probability of clients default. The aimof the paper is to show formulas for frequently occurred situations when scores are normally, beta and gamma distributed. A simulation study showing performance of parametric estimates and an empirical estimate of J-divergence is included.
Název v anglickém jazyce
Parametric estimates of J-divergence for credit scoring models
Popis výsledku anglicky
J-divergence is widely used to describe the difference between two probability distributions. It is also called the Information value for the purpose of scoring models, e.g., credit scoring models used to predict a probability of clients default. The aimof the paper is to show formulas for frequently occurred situations when scores are normally, beta and gamma distributed. A simulation study showing performance of parametric estimates and an empirical estimate of J-divergence is included.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—

Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)