Bias and MSE of J-divergence Estimators for Scoring Models
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14310%2F13%3A00067522" target="_blank" >RIV/00216224:14310/13:00067522 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Bias and MSE of J-divergence Estimators for Scoring Models
Popis výsledku v původním jazyce
The J-divergence (also called Information value for credit scoring purposes) is, beside Gini coefficient and Kolmogorov-Smirnov statistic, one of the most widely used index to assess the quality of credit scoring models. The paper deals with nonparametric estimators of the J-divergence. The main contribution lies in providing a simulation study showing properties of considered estimators. Specifically, the paper deals with the bias and mean squared error (MSE) of the estimators according to size of datasample, selected distribution types and selected parameters of credit portfolio (given data sample).
Název v anglickém jazyce
Bias and MSE of J-divergence Estimators for Scoring Models
Popis výsledku anglicky
The J-divergence (also called Information value for credit scoring purposes) is, beside Gini coefficient and Kolmogorov-Smirnov statistic, one of the most widely used index to assess the quality of credit scoring models. The paper deals with nonparametric estimators of the J-divergence. The main contribution lies in providing a simulation study showing properties of considered estimators. Specifically, the paper deals with the bias and mean squared error (MSE) of the estimators according to size of datasample, selected distribution types and selected parameters of credit portfolio (given data sample).
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Financial Mathematics in Practice II, Book of short papers
ISBN
9788021061767
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
72-80
Název nakladatele
Masarykova univerzita
Místo vydání
Brno
Místo konání akce
Podlesí, Svratka
Datum konání akce
11. 9. 2012
Typ akce podle státní příslušnosti
CST - Celostátní akce
Kód UT WoS článku
—