Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Bias and MSE of J-divergence Estimators for Scoring Models

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14310%2F13%3A00067522" target="_blank" >RIV/00216224:14310/13:00067522 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Bias and MSE of J-divergence Estimators for Scoring Models

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The J-divergence (also called Information value for credit scoring purposes) is, beside Gini coefficient and Kolmogorov-Smirnov statistic, one of the most widely used index to assess the quality of credit scoring models. The paper deals with nonparametric estimators of the J-divergence. The main contribution lies in providing a simulation study showing properties of considered estimators. Specifically, the paper deals with the bias and mean squared error (MSE) of the estimators according to size of datasample, selected distribution types and selected parameters of credit portfolio (given data sample).

  • Název v anglickém jazyce

    Bias and MSE of J-divergence Estimators for Scoring Models

  • Popis výsledku anglicky

    The J-divergence (also called Information value for credit scoring purposes) is, beside Gini coefficient and Kolmogorov-Smirnov statistic, one of the most widely used index to assess the quality of credit scoring models. The paper deals with nonparametric estimators of the J-divergence. The main contribution lies in providing a simulation study showing properties of considered estimators. Specifically, the paper deals with the bias and mean squared error (MSE) of the estimators according to size of datasample, selected distribution types and selected parameters of credit portfolio (given data sample).

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2013

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Financial Mathematics in Practice II, Book of short papers

  • ISBN

    9788021061767

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    9

  • Strana od-do

    72-80

  • Název nakladatele

    Masarykova univerzita

  • Místo vydání

    Brno

  • Místo konání akce

    Podlesí, Svratka

  • Datum konání akce

    11. 9. 2012

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    CST - Celostátní akce

  • Kód UT WoS článku