Měření tržního rizika metodou VaR

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F08%3A00034064" target="_blank" >RIV/00216224:14560/08:00034064 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Měření tržního rizika metodou VaR

Popis výsledku v původním jazyce

V roce 1974 byl guvernéry centrálních bank zemí skupiny G 10 vytvořen stálý výbor bankovního dohledu, který byl později přejmenován na Basilejský výbor pro bankovní dohled. V červu 2004 schválil Basilejský výbor nová pravidla (New Capital Accord). Nová kapitálová dohoda nabízí bankám zvolit si pro měření rizik (úvěrové, tržní, operační) z více metod. Nejrozšířenějším nástrojem využívaným pro výpočet kapitálového požadavku k tržnímu riziku pro účely kapitálové přiměřenosti je metoda Value at Risk, kteráodhaduje maximální pravděpodobnou ztrátu portfolia finančních nástrojů v důsledku nepříznivých pohybů sazeb na trhu. Cílem článku je zdůraznit význam tržního rizika, stručně seznámit s podstatou metody VaR a poukázat na úskalí spjatá s touto metodou.

Název v anglickém jazyce

Market risk measurement by using VaR method

Popis výsledku anglicky

The Basel Committee was established by the central bank Governors of the group of ten countries at the end of 1974. In June 2004 was release the final version of the New Capital Accord, covered credit, market and operational risk. The most widespread tool used to evaluation of market risks by banks and financial institution (for use in capital requirements calculation for capital adequacy purposes) is the indicator the Value at Risk (we asses the maximum probable loss on a portfolio of financial assetsand liabilities incurred due to the adverse movements of market rates). The aim of the paper is to underline significance of market risk, make a presentation of the Value at Risk substance in brief and point out difficulties linked with the method.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2008

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

MendelNet 2008 PEF

ISBN

978-80-87222-03-4

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

274

Strana od-do

—

Název nakladatele

B4U Publishing

Místo vydání

Brno

Místo konání akce

Brno

Datum konání akce

20. 11. 2008

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—